使用vnpy回测跨周期策略，怎么校验回测记录是不是按自己设计的交易逻辑成交了？

测试积点老人

做了一个夸周期的交易策略，由于vnpy只有1分钟基础数据的K线图，导致没办法核实交易记录。自己上网找资料合成了不同周期的K线，对比了一下成交记录，也不是完全能对应上。不知道具体是什么原因导致的，是不是我自己合成K线的逻辑和vnpy平台K线合成逻辑有出入呢？有过来人指点一下吗？

jingzizx

学习下，没听过

bellas

来学习

qqq911

打日志调试下

郭小贱

这块没有接触过，网上搜了下，可以参考这两篇文章看下：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/76388526
https://blog.csdn.net/IAlexander ... tm_source=blogxgwz5

海海豚

看下这个  https://bbs.csdn.net/topics/397511696?list=lz