再议证劵交易软件的测试

泰德李

其实只是想发起个话题，我现在在某证劵公司测试部，负责交易软件和非交易软件的测试，某个交易软件为C/S架构， 后台是DB2，终端通过DRTP连接到数据库。如果用LR录制此脚本的话，该选择何种协议才能录制脚本。此类软件会涉及到性能问题吗

bobli

东京证交所再次发生系统故障  
2008年07月22日 11:27:56 　来源：新华网  


    新华网东京７月２２日电（记者叶佳）据《日本经济新闻》网站最新消息，东京证券交易所２２日再次发生系统故障，东证股指（ＴＯＰＩＸ）期货和期权、国债期货等衍生产品交易被迫停止。

    据报道，当天上午开市后，一些金融机构的终端服务器立刻发生了故障，导致订单情况等交易信息不能正常显示，因此这些产品的交易在上午９点２１分停止。截止上午１１点，故障仍未排除。目前，东京证交所正在全力排查故障原因。

    据悉，此次故障对在东证上市的一般股票的交易并无影响。

    这已是东京证交所今年第二次出现系统故障。２月８日上午，东京证交所衍生产品交易系统就曾经发生过故障，部分产品的交易也一度被迫停止。如何采取措施防止类似事件再次发生，避免失去投资者的信赖，是东京证交所目前面临的最大课题。

bobli

东京证交所社长因操作失误损失270亿日元事故辞职

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2005年12月22日07:26 新华网

操盘手操作失误 日一证券公司270亿日元打水漂

　　12月20日，日本东京证券交易所社长鹤岛琢夫在东京出席新闻发布会。当天，鹤岛琢夫正式因为本月初的证券交易事故辞职，该事故估计导致了约3亿3千万美元损失。日本瑞  


   



穗证券公司１２月8日在接受委托卖出日本嘉克姆公司股票的交易中，操盘手错误地将“以每股61万日元的价格卖出1股股票”的指令输入成“以每股1日元的价格卖出61万股股票”。由于此后通过东京证券交易所的终端发出撤单指令被交易系统拒绝，导致东京股市出现剧烈动荡，日经股指暴跌300多点，造成日本证券交易史上前所未有的重大事故。新华社/法新

　　东京证券交易所总裁鹤岛泽夫引咎辞职。包括中国在内的更多亚洲国家企业日本上市计划，或将更加谨慎

　　如果时间能够倒流的话，鹤岛泽夫一定想在12月8日让一切停止。

　　昨天，东京证券交易所(Tokyo Stock Exchange，TSE)总裁鹤岛泽夫正式宣布离开为之奋斗毕生的交易所。伴随鹤岛泽夫离开的还有TSE其他两位高管：交易所计算机部门负责人吉野(Sadao Yoshino)和交易所董事总经理天野(Tomio Amano)。

　　作为TSE第一位从内部提拔起来的总裁，鹤岛泽夫从公关部普通职员做起，43年后达到了其职业生涯的顶峰——2004年4月他被任命为TSE总裁。

　　然而，这一切，却在13天前的12月8日，因为一位交易员的“乌龙指”，顿时化为虚无。

　　· 瑞穗“乌龙指”交易失误 日本经纪商拒绝退利

　　· 操盘手荒唐错误引发地震 日本一券商百亿元蒸发(图)

　　· “乌龙指”中国版：红马甲引爆广船事件

　　“乌龙指”丑闻

　　12月8日上午，日本瑞穗证券公司的一位交易员不可思议地将客户的“以61万日元卖出1股J-COM公司股票”指令打为“以每股1日元卖出61万股J-COM公司股票”。瑞穗证券是日本四大金融集团之一瑞穗金融集团下属的公司。

　　随后，瑞穗的错单全部成交。由于J-COM实际发行股票数量只有1.45万股，瑞穗证券必须不断买卖J-COM股票，以使大量被认可的购股交易得以完成。J-COM股价立即出现上蹿下跳，随后引发的投资者抛售银行类股票使日经指数重挫超过300点；瑞穗证券因此损失超过400亿日元。这是这家全球第二大证券交易所有史以来发生的最大丑闻。

　　TSE随后表示，事情是因瑞穗的人为疏失所造成。但是，经过查证后的结果，却使TSE脸面尽失。瑞穗在卖出3000股时已发现失误，曾四度在电脑系统上取消下单，但是系统不予回应。瑞穗认为，如果当时交易所电脑系统正常反应，损失至少可以减少到20亿日元以内。

　　随后11日傍晚，TSE在紧急召开的记者招待会上，就此向有关方面表示道歉。TSE同时表示，他们将会同证券交易系统的生产厂商富士通公司尽早查明具体原因，避免类似事故再次发生，努力维护市场信誉。

　　虽然瑞穗最后表示承担所有的损失，从中获利的瑞士银行、摩根士丹利等6家国际机构也表示不会保留约160亿日元的收益，但是越来越多的矛头开始指向了TSE。人们开始质疑TSE的危机管理能力，质疑为什么一向以资讯业发达著称的日本，在其资本市场的核心，会接二连三地发生这种故障。

　　今年11月1日，TSE发生大规模系统故障，导致停盘半天。当天正是小泉新内阁上台首日，新上任的金融财政大臣与谢野馨随后为此事公开表示遗憾，并要求TSE在15日以前查明原因，采取对策，避免事件重演。

　　“对于所造成的市场混乱局面，我表示道歉，为了明确领导者的责任，我们作出了这样的决定。”鹤岛泽夫在昨天的记者招待会上就自己的离任解释说，“TSE需要尽可能地去重建市场的信心。”

　　“TSE需要有实质性的改变。”TSE主席西室泰三(Taizo Nishimuro)在昨日的新闻发布会上承认，在这个紧要的关头，最重要的任务是为TSE发展指出道路，“我们必须反省自己并且考虑什么才投资者需要的。”

　　西室泰三从今天开始正式兼任TSE的总裁。他还会在今天宣布交易所改革的具体计划，“或许还应该考虑与其他的亚洲交易所进行合作。”

bobli

重大事故敲响警钟 东京证交所陷入安全危机

发布时间：2005.12.26 09:57     来源：金融时报    作者：陆小斌

东京证券交易所之过

12月11日傍晚，东京证券交易所召开紧急记者招待会，其负责人承认，瑞穗证券公司多次向东证股票交易系统发出撤单指令均被拒绝，是因为东京证交所交易系统存在问题，并就此向各方道歉。

12月8日9时30分，瑞穗证券公司操作员在接受客户委托卖出股票时，因操作失误将“以每股61万日元的价格卖出1股”的指令错误输入成“以每股1日元的价格卖出61万股”，结果导致东京证交所整个股市行情异常波动，大盘暴跌301点。瑞穗证券公司也因此在16分钟内损失270亿日元，在整个交易事故中累计损失将超过400亿日元。

瑞穗证券公司如及时纠正错误，本可以大大减少损失。但由于东京证交所的计算机交易系统存在问题，无法接受撤单指令，致使损失扩大。该公司操作员的助手在下错单后几十秒内就发现问题。几乎与此同时，负责监视交易状况的东京证交所有关人员也发现了异常情况，并电话通知了瑞穗证券公司。该证券公司立即通过计算机终端下达了撤单指令，但三次指令均被系统拒绝。证券公司还通过东京证交所的交易终端发出撤单指令，也没能成功。

此事引发一场轩然大波。东京证交所总裁鹤岛泽夫表示将承担责任，甚至引咎辞职。日本政府要求东京证交所进行彻底的整改，以避免此类事故再次发生，维护日本金融市场的声誉。各方对东京证交所的批评更是铺天盖地。

陈旧的系统和封闭的观念

东京证交所是世界第二大证券交易所，这次事件是其交易系统在40天之内发生的第二次重大事故。上一次是在11月1日，那天整个上午，东京证交所1520种股票、债券完全不能交易，原因是交易系统软件升级后出了问题。当时，舆论也是一片哗然，有关方面责成东京证交所对交易系统做全面检查，系统提供商富士通公司还对自己的高级工作人员进行了处罚。但仅过了38天，噩梦又现。

一位专业人士说，没有能够检测出和及时处置这种低级错误的交易指令，且此后反应又极其迟钝，说明东京证交所对危机管理极不重视。例如，在撤单失败后，东京证交所本应马上全面中止问题股票的交易，以控制损失，并向市场各方说明情况，以减少市场上的恐慌气氛。

日本国内和国外的有关专家还指责，东京证交所的官僚气息严重，缺乏透明度，不愿意对外公布其交易系统的细节，甚至对交易商也是如此。它还不像其他大型交易所那样，定期与交易商一起，对计算机系统的各种运行状况，进行模拟演练和检测。而不做这种联合检测，就难以确保整个系统的正常运行。更有人提出，此次事故说明，日本金融机构所使用的计算机系统并不完备，也不花钱及时更新。当今，已被全球各大投资银行普遍使用的先进电子交易系统可以识别出此类低级操作失误，根本不会让这种错误指令得以执行。例如，这份问题卖单要卖出某公司的61万股，超过了这家公司上市股总量40倍。



还有一些情况说明，细节往往成为成败的关键。例如，瑞穗证券的计算系统并不是没有识别和纠错功能。那天，当错误指令输入后，计算机屏幕上就不止一次出现了警告信息，但是，那位“粗手指”操作员根本没有往心里去，视而不见，仍然按下了执行键。

东京证交所的交易系统设有涨跌幅限制，正常情况下，1日元的股价是不会进入交易报价的。但那只股票正好是首日上市交易，没有前一交易日收盘价，因而涨跌幅限制也就没有基准，不起作用了。这也是操作系统的一个明显漏洞。

东京证交所表示，他们将会同证券交易系统的提供厂商富士通公司尽早查明事故的具体原因。

警钟也为我们而鸣

事件发生后，有媒体采访了我国的证券业界人士，他们一致认为，由于交易规则的限制和先进的技术手段，我国证券交易所不会出现这样的严重事故。以上证所为例，交易系统在启用前会有一个全面、完备和系统的测试流程。上证所的交易系统还有备份系统，一旦发生问题，备份系统可以立即投入使用。

但是，也有人指出，我国的相关金融产品和交易方式还比较简单，如果进一步放开，引入“买空卖空”和各种衍生产品，对操作风险的控制就需要重新审视了。即使是现在，对这种人工操作失误风险的防范，我国金融企业也必须严肃认真对待，不可须臾大意。技术上要有较充分的保障，制度上、管理上也要落到实处。

langchaogc

日本人做的系统都崩溃， 我们国人自己做的倒还不错， 奇迹。。。。。