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标题: 使用vnpy回测跨周期策略，怎么校验回测记录是不是按自己设计的交易逻辑成交了？ [打印本页]

作者: 测试积点老人 时间: 2020-9-21 11:33
标题: 使用vnpy回测跨周期策略，怎么校验回测记录是不是按自己设计的交易逻辑成交了？
做了一个夸周期的交易策略，由于vnpy只有1分钟基础数据的K线图，导致没办法核实交易记录。自己上网找资料合成了不同周期的K线，对比了一下成交记录，也不是完全能对应上。不知道具体是什么原因导致的，是不是我自己合成K线的逻辑和vnpy平台K线合成逻辑有出入呢？有过来人指点一下吗？

作者: 海海豚 时间: 2020-9-22 09:33
看下这个 https://bbs.csdn.net/topics/397511696?list=lz

作者: 郭小贱 时间: 2020-9-22 09:46
这块没有接触过，网上搜了下，可以参考这两篇文章看下：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/76388526
https://blog.csdn.net/IAlexander ... tm_source=blogxgwz5

作者: qqq911 时间: 2020-9-22 10:07
打日志调试下

作者: bellas 时间: 2020-9-22 10:36
来学习

作者: jingzizx 时间: 2020-9-22 13:17
学习下，没听过

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